Dans cet article, je vais vous dévoiler une technique particulière utilisée sur les parquets de la Bourse de Chicago — lieux où sont traités les contrats futures sur les devises. De nombreux traders à Londres utilisent toute la journée (ou au mois) ces signaux basés sur la fameuse théorie de l’équilibre de marché.

Sachant que, selon le Wall Street Journal (28 octobre 2006), la durée de vie moyenne d’un compte Forex est de 45 jours, il est donc très important de connaître les stratégies employées par les traders institutionnels — comme le carry trading ou le type de technique que je vais vous expliquer dans les lignes suivantes.

Malheureusement, vous autorisant des effets de levier de 20-50-100 voire plus, les brokers vous raccourcissent trop souvent le trajet vers la porte sortie…

◊ Le principe du mean-reverting
Cette stratégie de type momentum existe parce que l’équilibre de marché fonctionne comme un élastique. En effet, lorsqu’un mouvement de marché est exagéré, il se développe des configurations que les traders institutionnels appellent souvent “mouvements de balancier”.

L’avantage réside dans l’entrée en position qui est assez précise, le niveau de stop qui se détermine en fonction de la volatilité — chaque trader est libre de choisir l’amplitude selon ses convictions — et des niveaux d’objectifs qui sont très clairs.

La théorie de l’équilibre est simplement basée sur le principe du mean-reverting : le retour à la norme. La technique est basée sur l’idée qu’un élastique tiré à son maximum va se remettre en place petit à petit avec des mouvements un peu particuliers mais prévisibles.

C’est exactement ce qui est expliqué sur le graphique ci-dessus : une intensité forte au début du mouvement puis des réactions de moins en moins fortes. Cette décroissance libre nous montre qu’après avoir étiré un élastique à son maximum (point d’exagération), il existe un retour à la normale de l’activité physique de cet élastique.

◊ Une relation inverse au retour à la norme
Notre fameuse technique des traders de Chicago est basée sur la relation inverse. Par exemple, supposons qu’il existe une tendance affirmée sur une paire de devises et que la ligne de tendance vient à être brisée.

Inversement à la décroissance libre, une croissance libre commence à se dessiner avec un premier bas de marché appelé 1 suite à une tendance baissière. Dans un deuxième temps, le marché remonte pour former un haut de marché appelé 2. Il redescend ensuite en dessous du point 1 en un point appelé 3 pour remonter après au-dessus du point 2 et former un haut appelé 4. Il chute enfin sous les points 1 et 3 pour former le point 5.

Oui, déceler ces configurations est un travail d’habitudes — personne n’a dit qu’il est facile de gagner sa vie en Bourse, sauf ceux qui ne tradent pas… Due à la croissance libre créée par cette exagération de marché (ceci est en fait une bataille féroce entre les bulls et les bears), notre signal d’achat apparaît de lui-même au point 5. Le schéma ci-dessous montre la théorie.

◊ Le récent exemple de l’Aussie
Prenons maintenant un exemple : la configuration très particulière sur l’AUD/USD. En effet, comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous (graphique daily de la paire AUD/USD), les 5 points essentiels à cette technique spécifique se sont bien dessinés, puis une force poussant les cours à la hausse depuis notre signal d’achat situé au point 5 s’est bien libérée par la suite.

Pour apprendre à déceler ce type de configuration, il vous suffit d’habituer votre oeil à les regarder et les rechercher. Dans ce but, l’Institut de la Bourse a mis en ligne deux vidéos gratuites. Vous pourrez ainsi voir et revoir cette configuration en détail. Cliquez ici pour accéder à la première vidéo, cliquez ici pour accéder à la seconde.

Romain Delacretaz

Romain Delacretaz est l’un des experts les plus recherchés de l’industrie financière, il est le directeur fondateur de l’Institut de la Bourse. Trader Professionnel et ancien courtier de Bourse, il a déjà formé plus de 20000 traders à New York, Chicago, Londres, Genève, Milan, Montréal ou Paris. Les places de marchés travaillent de près avec Romain Delacretaz afin d’enseigner depuis les meilleures sources les techniques utilisées par les "traders de parquet".

Bâtissant sa réputation en 2001 en tant que pionnier à traiter les marchés américains actions et options, il a immanquablement marqué et continue de marquer les esprits par ses présentations sur le money management et les marchés dérivés. Interviewé régulièrement sur CNBC, la première chaîne d’information financière au monde, Romain Delacretaz est connu pour ses interventions audacieuses fortement appréciées des investisseurs lors des expositions, salons et conférences. Il offre des stratégies d'études uniques, et ses techniques pour produire d’excellents traders et investisseurs font partie des plus efficaces dans le domaine.

Ceux qui ont déjà suivi ses formations et séminaires au sein de l’Institut de la Bourse savent que Romain Delacretaz regorge de stratégies et de connaissances profitables opportunes à tout investisseur tout simplement parce qu’elles viennent des meilleures sources : les parquets des Bourses d’options et d’actions !

Romain a rejoint récemment les rangs du Billet du Trader pour vous faire profiter de son savoir unique en trading.

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